Elsőként alkalmazza a magyarországi nagybankok közül 2008. április 1-jétől a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások új fejlett tőkemegfeleltetési előírásait (az úgynevezett Bázel II.-es követelményrendszert) az Erste Bank Hungary Nyrt.

Az osztrák pénzügyi felügyelet és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jóváhagyásával az Erste Bank belső minősítésen alapuló megközelítéssel (IRB – Internal Rating Based) számszerűsítheti tőkekövetelményét saját kockázatai alapján, ami hosszabb távon a hitelezési tevékenység optimalizálásához vezethet.

Jonathan Till, az Erste Bank kockázatkezelésért felelős igazgatósági tagja elmondta: elsősorban azért választották a komplexebb, de hosszabb távon jobb megtérülést ígérő IRB bevezetését, mert ennek alkalmazásával a bank a saját kockázatai alapján számszerűsítheti a tőkekövetelményét. A Bázel II.-nek való megfelelés a bank teljes kockázatkezelési rendszerének és rating, illetve scoring folyamatainak felülvizsgálatát, megújítását is jelentette. Így a kockázatkezelési tevékenység még hatékonyabban képes támogatni a hitelezést. A vállalati oldalon például a portfolió ügyfélminősítési és kockázati szegmens kategóriák szerinti tervezésével, illetve az alacsonyabb kockázati szintekhez tartozó kedvezőbb árazási lehetőséggel jelenthet versenyelőnyt. A lakossági oldalon pedig lehetőség nyílik akár egyfajta pozitív adóslista megteremtésére is.

Az új szabályrendszernek való megfelelés előkészítése közel három évig zajlott az Erste Bankban, az adatgyűjtési és rendszerfelmérési munka már 2004. végén elkezdődött. Egy évvel ezelőtt pedig külön projekt alakult a követelményrendszerhez való csatlakozás, illetve az annak való megfelelés feltételeinek megteremtésére. A számos folyamatbeli és rendszerbeli változás, ami a csatlakozáshoz szükséges volt, elsősorban azt jelenti a bank számára: a jövőben a kockázatok mérése, kezelése még a korábbinál is hatékonyabb lesz, ami az irányítási folyamatokra éppúgy kedvezően hathat, mint a döntési mechanizmusokra.

Az igazgatósági tag hozzátette: a Bazel II. direktívák egy bank esetében a teljes nemzetközi csoportra vonatkoznak, így például az – egyébként Európában elsőként IRB megfelelő - Erste Csoport esetében az összes közép-európai leánybanknak külön-külön is teljesítenie kell az elvárásokat. A bankfelügyeletek (Magyarországon a PSZÁF) és a pénzintézetek viszonya alapvetően megváltozik, hiszen a csatlakozást követően a felügyeletek rendszeresen vizsgálják majd a Bázel II. feltételeinek betartását.

Háttérinformáció:

A Bázel II. egyezmény
Az Európai Parlament 2005 szeptemberében fogadta el a röviden Bázel II.-nek nevezett szabályrendszert, amelynek bevezetése valamennyi tagországban, így Magyarországon is kötelezővé vált. A szabályrendszer bevezetésére az európai direktívák már 2007 elejétől lehetőséget adtak, 2008 januárjától pedig már kötelezően kell alkalmazni azokat: az egyes pénzintézetek és befektetési vállalkozások csak a direktívák által meghatározott módszerek közül választhatnak. A hitelkockázat tőkekövetelményének meghatározására két módszer áll az intézmények rendelkezésre, a sztenderd módszer és a fejlett (IRB) módszer.